Léo Lamy-Laliberté
Le rôle de l’ingénierie dans le monde de la finance
L’ingénierie et la finance : Comment l’intersection de ces domaines façonne l’industrie
Le domaine de l’ingénierie a traditionnellement été associé à la conception et au développement de dispositifs et de technologies physiques, tels que les ponts, les bâtiments et les machines. Cependant, ces dernières années, l’ingénierie a également joué un rôle important dans le secteur financier, les institutions financières s’appuyant de plus en plus sur les principes et les techniques du génie pour concevoir et développer des technologies et des systèmes financiers.
De l’utilisation d’algorithmes d’analyse de données dans l’investissement, au développement d’outils d’ingénierie financière tels que les modèles d’évaluation des produits dérivés, l’ingénierie est devenue une partie intégrante de l’industrie financière. Ces avancées ont entraîné des changements significatifs dans le mode de fonctionnement des marchés financiers et ont ouvert de nouvelles possibilités pour l’avenir de la finance.
En comprenant le rôle de l’ingénierie, nous pouvons nous faire une idée de la direction future du secteur et de l’impact que pourraient avoir les nouvelles technologies.
Le rôle des outils d’ingénierie dans les technologies financières
Les principes et techniques d’ingénierie jouent un rôle essentiel dans la conception et le développement des technologies financières. Par exemple, l’utilisation d’algorithmes en finance permet d’automatiser des calculs et des processus décisionnels complexes. Ces algorithmes peuvent être basés sur divers principes d’ingénierie, tels que l’analyse des données, l’apprentissage automatique et l’optimisation.
Dans le cas des systèmes de trading, l’ingénierie est utilisée pour concevoir et mettre en œuvre l’infrastructure et la technologie nécessaires pour faciliter les transactions financières. Cela inclut le développement de réseaux de communication à haut débit, de systèmes de stockage de données et d’autres technologies qui permettent des échanges efficaces et sécurisés.
De plus, l’ingénierie est également utilisée dans le développement d’outils d’ingénierie financière, tels que les modèles d’évaluation des produits dérivés et les systèmes de gestion du risque. Ces outils utilisent des techniques mathématiques et statistiques avancées pour modéliser et analyser les données financières.
Exemples d’outils et leur utilisation en finance
Une des principales applications des principes d’ingénierie se trouve dans le domaine de la modélisation financière, car elle implique l’utilisation d’équations mathématiques complexes et d’algorithmes de calcul pour analyser les données financières et faire des prédictions sur les conditions futures du marché. En voici quelques exemples :
- La simulation de Monte Carlo : Il s’agit d’une technique statistique qui consiste à générer plusieurs scénarios aléatoires sur la base de données historiques, puis à utiliser ces scénarios pour calculer la probabilité de différents résultats. Les simulations de Monte Carlo sont souvent utilisées pour évaluer le risque des portefeuilles et l’impact potentiel des changements du marché sur un investissement.
- Valeur à risque (VaR) : Il s’agit d’une mesure de la perte maximale qui devrait se produire sur une période donnée, avec un niveau de confiance donné. Par exemple, une VaR de 10 millions de dollars avec un niveau de confiance de 95 % signifie qu’il y a 5 % de chances que la perte dépasse 10 millions de dollars sur la période spécifiée. La VaR est souvent utilisée pour évaluer le risque d’un portefeuille et pour comparer le risque de différentes options d’investissement.
figure 1: Maximum des pertes du portfolio (VaR) à travers une période de 15 jours
3. Le modèle Black-Scholes : Il s’agit d’un modèle mathématique qui est utilisé pour évaluer les options financières, telles que les options d’achat et de vente. Le modèle Black-Scholes utilise des hypothèses sur le prix futur attendu de l’actif sous-jacent, le taux d’intérêt sans risque et la volatilité de l’actif pour calculer la valeur de l’option. L’équation du modèle Black-Scholes est la suivante :
figure 2: équation du modèle de Black-Scholes
Perspectives futures
Les implications potentielles de l’ingénierie pour l’avenir du secteur financier sont multiples. L’une des plus importantes est le développement et l’adoption perpétuels de la technologie. Comme l’ingénierie continue de progresser, il est fort probable que les institutions financières continueront à développer de nouvelles technologies et de nouveaux outils pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité de leurs services. Cette tendance pourrait inclure l’utilisation de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de la technologie des chaînes de blocs pour automatiser et optimiser les processus financiers.
Une autre implication potentielle est l’utilisation accrue de l’analyse des données dans le secteur financier. Comme l’ingénierie continue d’améliorer les capacités de stockage et de traitement des données, les institutions financières seront en mesure de collecter et d’analyser des ensembles de données plus importants et plus complexes. Cela pourrait leur permettre de mieux comprendre le comportement et les préférences des clients, et de développer des produits et services financiers plus personnalisés et ciblés.
Par ailleurs, l’ingénierie pourrait également jouer un rôle dans le développement de nouveaux produits et services financiers. Elle pourrait par exemple être utilisée pour développer de nouveaux types d’instruments financiers, comme les monnaies numériques ou les jetons de sécurité, qui pourraient offrir aux particuliers et aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au crédit et de gérer leur patrimoine.
Dans l’ensemble, l’avenir du secteur financier sera probablement fortement influencé par l’ingénierie, car la technologie continue de progresser et les institutions financières cherchent de nouveaux moyens d’améliorer leurs services et de rester compétitives.
La nécessité de l’ingénierie
Dans un monde où les marchés financiers sont plus que jamais interconnectés et axés sur la technologie, on ne saurait trop insister sur le rôle des ingénieurs pour façonner l’avenir de la finance. Qu’il s’agisse de développer des technologies et des produits financiers de pointe ou d’assurer la sécurité et la fiabilité de nos systèmes financiers, les ingénieurs sont à l’avant-garde de l’innovation et du progrès dans le secteur. Alors que la demande de services financiers continue de croître, il en va de même pour le besoin d’ingénieurs qualifiés qui peuvent aider à construire un avenir financier plus fort, plus sûr et plus durable pour nous tous.
Mais peut-être que l’aspect le plus impressionnant de cet article est qu’il n’a pas été écrit par un expert en finance ou même par un humain, mais par une intelligence artificielle. Alors, à tous les sceptiques qui doutent des capacités des machines, que cet article soit un témoignage du pouvoir de l’intelligence artificielle et de la nécessité de l’ingénierie!
Références
OpenAi. (2022). ChatGPT. Retrieved from https://openai.com/blog/chatgpt/