Portefeuille

PolyFinances gère un portefeuille réel d’actions d’une valeur de 50 000$. Ces fonds sont la gracieuseté du département de Mathématiques Appliquées et du Génie Industriel de Polytechnique Montréal.

Le portefeuille offre l’opportunité aux membres du comité de prendre des décisions sur la gestion des investissements à l’aide des connaissances acquises dans le cadre de leurs cours.

L’administration de ce portefeuille donne lieu à l’utilisation d’un compte séparé dont le but est la création d’une bourse d’études PolyFinances destinée aux étudiants de Polytechnique Montréal.

Afin de faire des choix éclairés, PolyFinances publie hebdomadairement des Notes sectorielles rendant compte de l’évolution de l’environnement économique des entreprises. Ces entreprises appartiennent à des secteurs industriels qui correspondent aux différents génies de Polytechnique Montréal. En complément, les étudiants conduisent tout au long de l’année des analyses approfondies d’entreprises et de secteurs afin d’évaluer les opportunités d’investissements.

Gestion du portefeuille

D’autre part, pour assurer la bonne gestion du portefeuille, différents rôles sont attribués aux membres du comité. Ces rôles répliquent ceux utilisés par les fonds d’investissement.

Comité de placement

Stratégie

Optimisation

Administration

Gestion des risques

Structure du portefeuille

La structure du portefeuille se décompose en deux parties : la réplication indicielle, occupant une pondération de 60%, et le “Stock-Picking”, occupant les derniers 40%.

La réplication indicielle reprend les secteurs technologiques du TSX, c’est-à-dire les dix secteurs à l’exception du secteur financier. La pondération de chacun des secteurs se fait par la méthode 1/n, sauf pour le secteur de la santé qui a une pondération de moitié par rapport aux autres secteurs. La compagnie du TSX qui a la capitalisation boursière la plus grande par rapport à son secteur est choisie pour le représenter.

 

Le “Stock-Picking” se base sur les analyses et les recommandations faites par les étudiants, lors du cours d’analyse financière ou en dehors de celui-ci.

Ces recommandations sont ensuite analysées par le Comité de Placement, puis acquises selon la décision de ce dernier.

Les autres équipes appuient le comité de placement en lui donnant les outils nécessaires à sa prise de décisions en termes de compagnies choisies et de pondération.

Suivi des titres

Les suivis de titres permettent aux étudiants d’analyser l’évolution du portefeuille et ainsi comprendre les profits ou pertes réalisés. Il s’agit également d’une occasion de réfléchir aux prochaines transactions. Chaque secteur se voit assigner l’étude de l’évolution de son titre.

Nos titres :

teva bombardier canam

 

Rapports annuels

 

Rapport annuel 2015